Die deutschen Sparkassen nutzen weiterhin intensiv das seit Jahren etablierte Konstrukt des Sparkassen-Kreditbaskets. An der am vergangenen Freitag abgeschlossenen Transaktion nehmen bundesweit 57 Institute teil, sechs davon zum ersten Mal. Dabei werden über ein Portfolio in Höhe von 368 Millionen Euro Blankorisiken diversifiziert, welche aus 219 mittelständischen Einzeladressen bestehen. Die Sparkassen-Kreditbaskets haben damit in Summe die Zwei-Milliarden-Grenze deutlich überschritten und unterstreichen die hohe Bedeutung dieses Instruments für die Sparkassen.
Der Schlüssel für den Erfolg der Baskets liegt in ihrer klaren Zielsetzung und der transparenten und für alle Teilnehmer einfach umzusetzenden Struktur. Die Ziele sind Risikodiversifikation und die Erweiterung des internen Kredithandlungsspielraums. Dazu werden Adressenausfallrisiken von den Sparkassen auf ein Portfolio übertragen. Im Gegenzug erwerben die teilnehmenden Sparkassen einen Anteil am diversifizierten Portfolio, der in der Höhe ihrem eingebrachten Anteil entspricht. Mögliche Ausfälle werden von allen teilnehmenden Sparkassen anteilig getragen. Die Kundenbeziehung bleibt dabei unberührt, die Kundenmarge verbleibt bei der jeweiligen Sparkasse. Mit diesem Instrument können Konzentrationsrisiken in der Sparkasse abgebaut und vorhandene Limite, etwa auf Einzeladressen, Branchen oder Regionen, entlastet werden. Es gibt objektive und klare Einbringungsvoraussetzungen, um die Qualität des Portfolios sicherzustellen. Die Nutzung der in der Sparkassen-Finanzgruppe etablierten Risikomess- und pricingverfahren bildet für alle Teilnehmer eine identische Grundlage. Das Prinzip des Sparkassen-Kreditbaskets spiegelt die Stärke der Sparkassengruppe wider, indem regionale Kenntnis mit bundesweiter Präsenz intelligent verknüpft werden.
Mit dem S-KB X KLASSIK wird die Transaktion erstmals als Kreditrisikominderungstechnik (KRMT) durch die BaFin anerkannt. Dadurch nimmt vor dem Hintergrund steigender Eigenkapital-Anforderungen der Nutzen für die Sparkassen weiter zu.
Arrangiert wird die Transaktion durch die Landesbanken BayernLB, Helaba, HSH Nordbank, LBBW, NORD/LB und SaarLB mit Unterstützung der regionalen Sparkassenverbände sowie des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV).